Bitcoin forex arbitrage

Como ganhar o Bitcoin através do software Arbitrage (AKA a bot) Interessado no software automatizado de negociação de bitcoin Em 2017, desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de maneira de baixo risco. Como ganhar Bitcoin Através do software Arbitrage (AKA a bot) Por David Smith mdash 05 de janeiro de 2017 Interessado no software automatizado de negociação de bitcoin Em 2017 desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de maneira de baixo risco. Eu nunca estive no dia comercial ou na negociação forex. É realmente surpreendente que eu fiz uma negociação de opção (venda) e que eu estou investindo em bitcoin. Eu costumava investir exclusivamente em fundos indexados e fundos mútuos. Para aqueles que não conhecem o índice e os fundos mútuos são algumas das formas mais seguras de investir em ações e eles fornecem taxas de retorno correspondentemente baixas. No entanto, em 2017, eu era um comerciante do dia bitcoin. Usei uma estratégia chamada arbitragem e escrevi um bot para fazê-lo. Era uma maneira de risco relativamente baixo ganhar um retorno relativamente alto. Arbitragem é a minha maneira favorita de ganhar bitcoins. Infelizmente eu não estou atualmente envolvido em arbitragem. O que é arbitragem DEFINIÇÃO DE ARBITRAGEM A compra e venda simultânea de um ativo para se beneficiar de uma diferença no preço. É um comércio que se beneficia ao explorar diferenças de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em diferentes mercados ou em diferentes formas. O arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado que fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviem substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. A Academia Khan tem uma ótima explicação e também cobre por que a arbitragem reduz a oportunidade. Com isso em mente, procuremos alguns mercados de bitcoins: observe que existem preços diferentes para bitcoin. Com base em nosso entendimento acima, isso significa que há oportunidade para arbitragem bitcoin. Sim, Bitcoin Exchange Price Differences Create Arbitrage Opportunity. Parece fácil Por que nem todo mundo faz isso Bitcoin Arbitrage parece fácil e se fosse então, as diferenças de preços desapareceriam porque todos iriam fazê-lo. Principais componentes para arbitragem bem sucedida: Compreender o custo total de entrar e sair de uma posição. Ao comprar bitcoin, normalmente há taxas de câmbio (variável) e taxas bancárias (fixas) ou taxas de transferência bancária. Ser capaz de avaliar corretamente uma oportunidade. - Se bitcoin estiver vendendo para 1K em Coinbase e 990 em Circle, parece que há uma oportunidade de arbitragem. Vamos olhar mais fundo. Coinbase tem 1 com uma taxa bancária de 15 cêntimos. O círculo não tem taxas. Isso significa que a diferença de preço precisará ser maior que 10,15 para que a arbitragem seja lucrativa. Para tornar as coisas mais complicadas, a maioria das trocas tem uma agenda. Isso significa que o preço real que pagamos ou vendemos (preço de preenchimento) é afetado por quantos bitcoins estamos comprando. O preço de 1 bitcoin em Coinbase pode ser 1k, mas para 25 bitcoins o preço pode ser 1.1K. Velocidade Depois de determinar se nossa oportunidade é rentável, e como você pode ver, levando em consideração o livro de pedidos, precisamos executar o comércio. Tanto a determinação da rentabilidade quanto a execução devem ocorrer rapidamente. Caso contrário, os preços do mercado podem mudar, perdendo-nos dinheiro. Capital É importante ter bitcoins e dinheiro no lugar em ambos os pontos de troca em quantidades aproximadamente iguais, ou até os limites diários em cada troca. Por exemplo, se o limite de venda da Coinbase for de 15K dias, idealmente, alguém gostaria de arbitrar o valor máximo de 15K. Para fazer isso, seria necessário ter 15K de bitcoin sentado na Coinbase. Do outro lado do comércio, 15K precisará estar sentado em uma troca. Também é importante entender que os dólares se movem mais devagar do que bitcoins e não se movem em fins de semana ou feriados bancários. O acesso para arbitragem exige acesso a múltiplos mercados que negociam títulos equivalentes. Por exemplo, a Bitstamp e a Coinbase compram e vendem bitcoins. Estar em países diferentes geralmente aumenta as taxas e os tempos de transferência de dinheiro em movimento. Volume de negócios Se um não tiver capital suficiente para maximizar os limites de câmbio diário, é importante aumentar a velocidade que os dólares podem ser vendidos de uma troca e transferidos para a outra bolsa. Se demorar 3 dias para transferir dinheiro da troca, onde os bitcoins são vendidos em dinheiro para a troca, onde o dinheiro é usado para comprar bitcoins, então será necessário 3x o limite diário para tentar e maximizar o limite de câmbio em cada um dos três dias do caixa Está em rota. Como eu consegui, tive algumas vantagens: automatizei o processo. Eu sou um desenvolvedor de software. Eu percebi que os mercados de bitcoin se moviam muito rápido para eu comparar dois livros de pedidos e executar um comércio. Mesmo com uma planilha que faz a maior parte do trabalho demorou cerca de um minuto ou dois para avaliar a rentabilidade da arbitragem. A maioria das trocas de bitcoins (API) tem APIs (uma maneira de os computadores conversarem um com o outro) e consegui escrever um software (arbitrage bot) que poderia analisar e executar a arbitragem em menos de dez segundos entre dois mercados. Mudei dinheiro rapidamente. Eu percebi com um tempo de transferência ACH de 2-3 dias que meu capital de trabalho não seria suficiente para maximizar meus limites todos os dias. Eu encontrei um banco fora do estado que conseguiu transferir o dinheiro no mesmo dia para uma das bolsas que eu estava usando devido a um relacionamento especial. Isso significava que eu poderia fazer o meu dinheiro a cada 24 horas em vez de 48-72 horas, exceto para fins de semana e feriados. Um mercado tinha um erro de preço. Eu logo percebi que um dos mercados que eu estava usando tinha um erro de preço. Normalmente, as diferenças de preços líquidas (após despesas) eram uma fração de por cento. No mercado de buggy, cerca de duas vezes por dia a diferença de preço líquido seria de 7. Eu instruiu meu software a aguardar essas grandes oportunidades e ignorar as pequenas oportunidades. Acesso a diferentes mercados no mesmo país. Tive a sorte de poder acessar dois mercados diferentes aqui nos EUA com preços diferentes. Isso significou que eu economizei muito tempo e dinheiro ao não precisar mover dinheiro no exterior ou convertê-lo em uma moeda diferente. Por que eu não faço mais Com o meu software fazendo toda a arbitragem do trabalho foi um sonho tornado realidade. Eu poderia (e fiz) passar alguns dias na praia e ganhar um bom retorno para o dia. Infelizmente, minha oportunidade rapidamente secou. Uma troca parou de fazer depósitos ea outra corrigiu o erro de preço. Comecei a me concentrar em outras formas de ganhar bitcoin. Eu não procurei discutir arbitragem desde 2017. Também não existe tal como livre de risco. Eu estava ciente de que qualquer um dos mercados poderia fazer o corte ou ser pirateado. Além disso, meu software poderia ter tido erros nela. Felizmente, eu sou um codificador decente e o software processou mais de 500 transações rentáveis ​​no valor de cerca de 150.000 em um período de seis semanas. O que você acha Você vê oportunidades de arbitragem Ou você acha que existem melhores maneiras de ganhar bitcoins Me avise nos comentários Compartilhe no Facebook Partilhar no Twitter Compartilhar no Google Share via EmailBitcoin Preço Arbitrage Explorado O preço do Bitcoin está em uma baixa decadência controlada Com picos frequentes para o desenvolvimento ascendente. As ordens de mercado estão sendo transmitidas através de trocas como uma fita adesiva e as ordens de limite de compra enchem os cadernos de pedidos até 290. Observamos as negociações de arbitragem nas trocas da Bitcoin e consideramos as opções de tendência nos próximos dias. Bitcoin Price Arbitrage é um agradecimento a todos os leitores, apoiantes e cínicos, que responderam ao artigo do Sunday8217 sobre manipulação nas trocas. Apenas a partir da década de 1982, chutando o ninho de Hornet8217, pode começar a discussão sobre as muitas verdades incômodas sobre centralização e terceiros terceiros confiáveis ​​opacos. Alguns leitores concordaram, e reivindicações fundamentadas de manipulação e colusão. Outros acusaram o escritor de ser um comerciante descontente, um teórico da conspiração ou por falta de compreensão básica dos mercados financeiros. Permita que o escritor, ao contrário de sua natureza modesta, declare que é um comerciante com mais de cinco anos de experiência em mercados de divisas, commodities e patrimoniais. Sua experiência comercial se estende aos mercados de futuros, negociação de opções e escrita de opções. He8217s é um dos 5 membros mais inscritos na Forex Factory que tem mais de 300k membros. Então, objetivamente, o escritor não pode ser chamado de frango de primavera quando se trata de mercados e comércio. O artigo do Sunday8217s tornou-se difícil de ler desde o número de comentários, e a discussão de ida e volta é volumosa. Por uma questão de clareza, a posição do artigo 8217 é reiterada: objeção é feita ao fato de que a Fundação Bitcoin tem o autoproclamado breve de cuidar da saúde do ecossistema Bitcoin, enquanto a maioria dos intercâmbios centralizados, buscando legitimidade, são a Fundação Bitcoin membros. Surgem conflitos de interesse. Alguns dos chefes de intercâmbio até se sentem no quadro da Fundação Bitcoin. Mais conflitos de interesse. Atualmente, temos uma situação em que a colusão ativa (não a arbitragem 8211 we8217ll chegou a isso em um minuto) entre trocas puxou o preço Bitcoin para níveis em que muitos mineiros menores estão jogando a toalha devido à falta de lucratividade. Isso é ruim para a diversidade e a descentralização da rede Bitcoin 8211, da qual a Fundação Bitcoin se chama custodiante. Que há colusão e manipulação nas trocas 8211 e pelas próprias trocas 8211 não é algo que o escritor duvida. Continua a ser comprovado 8211 e o ônus da prova cabe às trocas. Claro, eles não precisam provar qualquer coisa que o 8211 concedeu ao 8211, mas muitos membros da comunidade estão desafiando-os a esclarecer. Independentemente da sua resposta, o fato é que a falta de transparência e centralização os torna pouco confiáveis. Os comerciantes têm a opção de votar com seus pés. O bloqueio permite trocas descentralizadas. O mercado de câmbio centralizado não é, de modo algum, a única opção, nem mesmo um compromisso necessário como é o caso dos mercados Gold e Forex. Bitcoin Price Arbitrage Myth Em uma tentativa de explicar a misteriosa coordenação dos movimentos de preços de câmbio, muitos leitores atribuíram o fenômeno à arbitragem do mercado natural8221. Alguns até sentiram necessário explicar o que é a arbitragem. Eles fizeram isso em tons exasperados como se estivessem explicando o princípio da causa e efeito para uma criança. Depois de algum tempo no mercado, qualquer comerciante eventualmente entende a diferença entre puro e arbitragem de risco 8211 é uma aparente oportunidade de lucro e pode ser lucrativo quando aproveitado com tempo. No entanto, o exemplo fornecido por muitos 8211 como uma explicação de por que os preços das trocas se movem para cima e para baixo em tandem 8211 não é, por qualquer medida realista, um exemplo de arbitragem pura, mas de estrume de cavalo puro. A arbitragem pura no mercado de troca de Bitcoin não é viável devido ao mecanismo de transação lento imposto pela cadeia de blocos. No entanto, qualquer estratégia de estratégia para lucrar com as diferenças entre citações de câmbio parece muito inteligente, no entanto, qualquer comerciante que tenta aplicar a estratégia de arbitragem da maneira sugerida em breve, com uma taxa de câmbio diferente. Fluxo constante de perdas, abandone-o como não lucrativo. Aqui está uma ilustração simples de por que o exemplo de arbitragem de câmbio fornecido pelos leitores não é viável: Let8217s assumem que um arbitragor tem 100,000 e 100 BTC em Bitstamp e 100,000 e 100 BTC no BitFinex. Let8217s assumem um preço inicial de 310 BTCUSD em ambas as trocas Bitstamp 100 BTC 100,000 USD participações totais (em USD 310): 131,000 BitFinex 100 BTC 100,000 USD participações totais (em USD 310): 131,000 1) Um grande vendedor executa uma grande encomenda em Bitstamp . O preço do Bitstamp8217s é de 300, enquanto o BitFinex permanece em 310. 2) O árbitro, detectando sua oportunidade 82201, compra 100 Bitcoins na Bitstamp por 30,000 e vende 100 bitcoins no BitFinex por 31,000 (let8217s assumem que o spread é igual a zero). Ele já tem 1.000 8220profit8221: Bitstamp 200 BTC (300 60,000 USD) 70,000 USD participações totais (em USD 300): 130,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD participações totais (em USD 310): 131,000 Eh Você acha que there8217s é um erro, mas isso é O que os leitores explicam minuciosamente para ser arbitragem, continuam, talvez algo de material muda e milagrosamente gera lucro8230. 3) A atividade do mercado continua e o preço cai para 295 em ambas as trocas. Bitstamp 200 BTC (295 59,000 USD) 70,000 USD participações totais (em USD 295): 129,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD participações totais (em USD 295): 131,000 Sua 1000 arbitragem 8220profit8221 na Bitstamp se foi. 4) A atividade do mercado continua e o preço cai para 260 em ambas as bolsas. Bitstamp 200 BTC (260 52,000 USD) 70,000 USD participações totais (em USD 260): 122,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD participações totais (em USD 260): 131,000 A noção de arbitragem é questionável8230 Na verdade, nosso arbitrajeiro esquece melhor o absurdo mal aplicado Ele ouviu sobre arbitragem e faz a coisa sensata em uma tendência de baixa de Bitcoin. Converta BTC para USD e aguarde a confirmação de uma mudança de tendência. Ele vende todos os BTC em 260. Bitstamp 0 BTC 70,000 52,000 USD participações totais (em USD 260): 122,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD participações totais (em USD 260): 131,000 5) A atividade do mercado continua e o preço cai para 200 em todas as trocas . Bitstamp 0 BTC 70,000 52,000 USD participações totais (em USD 200): 122,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD participações totais (em USD 200): 131,000 Se ele possuísse o 200 BTC (em vez de vender em 260), o seu saldo da conta Bitstamp teria sido : Bitstamp 200 BTC (200 40,000 USD) 70,000 USD de participações totais (em USD 200): 110,000 (compare ao saldo único em USD no BitFinex 131,000) Debriefing pós-desastre A arbitragem pura funciona bem entre futuros não correspondentes e contratos manuais porque o mesmo corretor Aceitará a liquidação imediata de ambos os lados de um comércio de arbitragem. Aplicar o princípio da arbitragem a duas contas de moeda realizadas em diferentes trocas não é apenas impraticável. Here8217s um gráfico de Bitstamp com preço BTC-e 8216s sobreposto em roxo. Os comerciantes de arbitragem aparentemente não conseguem aproveitar as diferenças de preços por períodos de duração de várias horas e até dias. Que alguém acredita que existem pessoas que estão fazendo isso nas trocas, é tão sensível quanto o conceito falso que Bitcoin Os comerciantes reduzem o preço do Bitcoin. (A implicação lógica deste argumento é que a aceitação global do comerciante reduz o preço para 0 BTCUSD). O que é realmente intrigante é a forma como as pessoas que não entendem um mecanismo ou princípio podem falar com absoluta confiança como se estivessem claras como o dia 8211 e, em seguida, entendi tão errado que eles deveriam negociar um buraco no bolso se eles realmente fossem e fizeram a coisa Eles cortam tão curiosos. Se você acredita em coisas que você não entende, então você sofrerá. 8211 Stevie Wonder, Superstition Bank Trader Insider explica como os bancos fazem mercado e usam Algos para definir tendências O que os leitores pensam Por favor comente abaixo. Bitcoin Price Analysis Asian Session No período diário, a divergência do RSI está dificultando o declínio adicional. Os comerciantes já perceberam que os bots da troca não honraram esses sinais técnicos, de modo que a divergência de RSI não exclui declínio abaixo do corpo da vela em 5 de outubro. Presumivelmente, um dos analistas maiores da instituição notará isso e informará as trocas. A divergência RSI é ilustrada com uma linha vermelha sólida abaixo do preço e o RSI divergente no quadro inferior. Gráfico Diário de Bitstamp O preço Bitcoin está em uma descida controlada. Assemelha-se fortemente ao lento declínio de maio de 2017 antes do aumento de até 680. Se esse fosse algum outro mercado, eu teria avisado que os comerciantes escalariam uma posição longa. O que me impede de fazer esta recomendação aqui é que existem tubarões na água. A ação aparente de reunir comerciantes de peixes pequenos na expectativa de um movimento avançado não pode ser confiável. Parece que isso é o que os maiores jogadores estão configurando aqui 8211, um foguete da lua 8211, mas eles podem facilmente alternar os ursos e rejeitar muitos comerciantes menores de suas bitcoins no momento crítico. O conselho é assim o seguinte: espere pacientemente. Don8217t antecipar o movimento. Esteja pronto para ir longas, mas não se comprometa com isso até que uma surda comece. Se os maiores jogadores quiserem acender uma reunião aqui, então a estrutura da onda, uma vez que o 275 (Bitstamp) baixa argumenta para uma onda forte para 400 e além. Haverá muitos pips no caminho para cima, então entre em uma vez que qualquer surto para a parte de trás puxa para trás em um retracement. Gráfico horário Bitstamp O nível da média móvel diária de 20 períodos é indicado pela linha verde horizontal tracejada em 357. Aguarde até que os jogadores maiores mostrem sua mão. Se quiserem desencadear um rali dos níveis atuais nos próximos dias (nos próximos 5 dias), a ação do preço atrairá longas velas verdes com pouca retrocesso. Entre em um desses pullbacks. Alternativamente, se esta é uma armadilha, espere ver 290 ou menos. Os bancos e os fundos de investimento podem querer o preço mais baixo possível para atrair seus clientes para seus ETF Bitcoin novos e regulados. Os leitores podem seguir as atualizações da análise de preços da Bitcoin todos os dias da semana na CCN. Artigos de análise aprofundada são publicados todos os domingos. O escritor é investido na Bitcoin. Comércio e investimento é arriscado. A CCN não se responsabiliza por perdas incorridas como resultado de qualquer coisa escrita neste relatório de análise de preços da Bitcoin. Gráficos de preços Bitcoin da TradingView. Imagens de Shutterstock. Bitcoin Arbitrage Oportunidades: um guia curto Bitcoin arbitrage é a compra de bitcoins em uma troca onde o preço é muito baixo e vendê-lo em uma troca onde o preço é relativamente maior. Os preços do Bitcoin variam em várias trocas, devido ao fato de que os mercados não estão diretamente vinculados, e o volume comercial, em muitas trocas, é baixo o suficiente para que o preço não se ajuste à média imediatamente. Um exemplo simplificado de uma oportunidade de arbitragem Bitcoin O preço do Bitcoin em Coinbase é de 650 e o preço do Bitcoin no BTC-E é 636, a diferença entre os preços é de 14, e esta é uma oportunidade razoável para arbitrar. Digamos, você compra 100 bitcoins no BTC-E a uma taxa de 636 e, posteriormente, você vende-os na Coinbase a uma taxa de 650 cada, você faz 14 por Bitcoin. Vamos para a matemática Número de Bitcoins comprados em BTC-E 100 Preço de cada Bitcoin 636 Preço total 636 100 63.300 Número de Bitcoins vendidos na Coinbase 100 Preço de cada Bitcoin 650 Total 650 100 65,000 Lucro total 65,000 8211 63,300 1,700 Assim, você Pode ver que a arbitragem de Bitcoin parece ser uma oportunidade maravilhosa para fazer algum rendimento passivo, mas há algumas barreiras para isso. Barreiras para Bitcoin Arbitrage O tempo necessário para verificar cada uma das transações (compra e venda) pode se somar e a taxa de câmbio pode mudar dentro desse prazo. Muitas trocas exigem muitas verificações para trocar um grande número de Bitcoins. Depositar moeda fiat pode ser um processo de tomada de tempo (pode demorar até 10 dias, dependendo do seu método de pagamento). Muitas trocas têm taxas, que ignorei no exemplo dado, que você deve levar em conta. Preste atenção ao volume de transação em cada troca, pois você pode acabar por não poder vender todo o Bitcoin que você comprou na troca mais barata. As diferenças de preços também refletem a reputação de um exchange8217s. Por exemplo, a taxa de câmbio do BTC-E8217s é menor nos dias de hoje porque menos pessoas confiam na troca para lidar com seu dinheiro corretamente. Menos confiar menos taxa de câmbio dos compradores. O mesmo aconteceu durante os últimos dias de Mt. Gox, onde o preço era menor e menor porque as pessoas não confiaram na troca para permitir que eles retirassem seu dinheiro. Uma calculadora detalhada de arbitragem de Bitcoin Então, agora, deixe8217s tomar o exemplo real em tempo real (não um simplificado) e, de fato, incluir todas as taxas diferentes que estão envolvidas em tal arbitragem. Essas taxas incluem: taxas de depósito de Fiat Taxas de retirada de Fiat Taxas de depósito Bitcoin Taxas de retirada de Bitcoin Taxas de transação I8217ve tomou a liberdade de criar algum tipo de calculadora usando planilhas do Google apenas para mostrar o quão difícil pode ser realmente criar um lucro. Dê uma olhada abaixo: se quiser clonar esta calculadora, sinta-se à vontade para baixá-la neste link. Tudo isso sugere que a arbitragem de Bitcoin é uma tarefa bastante difícil. Se você brincar com os números um pouco, você verá se o spread (diferença entre valores de compra e venda) cresce um pouco mais, você começa a se tornar rentável. Mas, no estado atual, estamos realmente perdendo dinheiro no processo. No entanto, se você olhar ainda mais para os dados da calculadora8217, veja que o BTC-E leva até 10 dias para receber seu depósito. Naquele tempo, o spread pode mudar. Então, a melhor tática seria manter alguma moeda fiat na troca antes da mão e escolher o momento certo para executar a arbitragem. Devo tentar arbitar o Bitcoin Se você tiver algum BTC extra ou dinheiro, então você deve tentar experimentar você mesmo. Contanto que você seja cuidadoso e estabeleça diretrizes rígidas para quando, e como, você se envolverá nesse processo. Ao contrário da especulação, negociação de margem. E outras atividades que podem ser vistas como manipulação de mercado. E, em alguns casos, pode mesmo ser verdadeiramente nocivo para o mercado como um todo, a arbitragem é um processo positivo. Bitcoins não deve custar quantidades variáveis ​​em cada troca, especialmente considere que todas as trocas podem ser acessadas a partir do computador one8217s. Arbitragem simplesmente traz as trocas juntas a um preço médio. À medida que o mercado de Bitcoin8217 cresce, o fosso entre as trocas diminuirá, como a taxa a que a arbitragem das pessoas aumenta. O volume atual pode certamente ajudar um indivíduo a fazer uma quantidade significativa de dinheiro, mas ainda não vale a pena que as grandes empresas financeiras se envolvam diretamente na arbitragem de Bitcoin. No geral, a arbitragem de Bitcoin pode ser uma oportunidade para fazer algum rendimento passivo, mas ao mesmo tempo, tem riscos. Além disso, quase todas as trocas possuem uma API e estas podem revelar-se muito prósperas para você. A utilização dessas APIs lhe dará as ferramentas necessárias para criar um bot de arbitragem personalizado ou contratar alguém para fazer isso por você. Ainda assim, mesmo tentar arbitrar manualmente pode ser muito benéfico, desde que você assista de perto, e certifique-se de que está fazendo negociações simultâneas. Minha opinião pessoal é que, se você quiser fazer algum lucro real de arbitragem, você deve se tornar um profissional de arbitragem. Você provavelmente não conseguirá arbitrar sucesso em sua primeira ou segunda tentativa. Como tudo o mais, é preciso prática, paciência e experiência. Se você tivesse alguma experiência com a arbitragem Bitcoin, eu gostaria de ouvi-lo na seção de comentários abaixo. Encontre a melhor troca para comprar Bitcoins